Pujiyarsanti, Tifani (2020) ANALISIS REAKSI HARGA SAHAM TERHADAP PERISTIWA MELEMAHNYA KURS RUPIAH PADA DOLLAR AMERIKA SERIKAT (Event Study pada Saham Perusahaan Farmasi Listing di BEI). S1 thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Preview	PDF (Skripsi) 16.0101.0053_BAB I_BAB II_BAB III_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (623kB) | Preview
	PDF (Skripsi) 16.0101.0053_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (306kB)
	PDF (Skripsi) 16.0101.0053_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (165kB)
	PDF (Skripsi) 16.0101.0053_FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (822kB)
Preview	PDF (Skripsi) 16.0101.0053_PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf - Published Version Download (151kB) | Preview

Abstract

Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi harga saham
terhadap melemahnya kurs rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat akibat dari
naiknya suku bunga, perang dagang Amerika Serikat dan China, wabah virus
Corona, dan kenaikan permintaan Dollar Amerika Serikat. Penelitian ini
menggunakan metodologi penelitian event study, dimana studi kasus untuk
menghasilkan hipotesis yang dapat diuji dalam penelitian lebih lanjut. Event yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu puncak melemahnya kurs rupiah pada USD
yang terjadi pada tanggal 30 Oktober 2018 (event 1), 15 Mei 2019 (event 2), dan
03 April 2020 (event 3). Sampel yang digunakan sebanyak 8 saham perusahaan
industri farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan
sampel pada penelitian ini adalah sampel jenuh atau total sampling. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan rata – rata abnormal
return dan trading volume activity lima hari sebelum dan lima hari sesudah
peristiwa melemahnya kurs rupiah pada USD. Hipotesis dalam penelitian ini diuji
dengan menggunakan Uji Paired t Test (data yang berdistribusi normal) dan Uji
Wilcoxon (data yang berdistribusi tidak normal). Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa tidak terdapat perbedaan rata – rata abnormal return lima hari sebelum dan
lima hari sesudah peristiwa melemahnya kurs rupiah pada USD di semua event.
Sedangkan untuk trading volume activity pada event 1 (30 Oktober 2018)
menunjukkan hasil terdapat perbedaan rata – rata trading volume activity lima hari
sebelum dan lima hari sesudah peristiwa melemahnya kurs rupiah pada USD.
Pada event 2 (15 Mei 2019) dan event 3 (03 April 2020) menunjukkan hasil tidak
terdapat perbedaan rata – rata trading volume activity lima hari sebelum dan lima
hari sesudah meleamhnya kurs rupiah pada USD.

Item Type:	Karya Ilmiah (S1)
Pembimbing:	Diesyana Ajeng Pramesti SE., M.Sc
Uncontrolled Keywords:	Melemahnya Kurs Rupiah pada USD, Harga Saham, Abnormal Return, Trading Volum Activity
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Manajemen (S-1)
Depositing User:	Editor Yunda Sara
Date Deposited:	28 Apr 2021 06:15
Last Modified:	07 Mar 2025 07:58
URI:	http://repositori.unimma.ac.id/id/eprint/2436

Actions (login required)

View Item