ANALISIS REAKSI HARGA SAHAM TERHADAP PERISTIWA MELEMAHNYA KURS RUPIAH PADA DOLLAR AMERIKA SERIKAT (Event Study pada Saham Perusahaan Farmasi Listing di BEI)

Pujiyarsanti, Tifani (2020) ANALISIS REAKSI HARGA SAHAM TERHADAP PERISTIWA MELEMAHNYA KURS RUPIAH PADA DOLLAR AMERIKA SERIKAT (Event Study pada Saham Perusahaan Farmasi Listing di BEI). Other thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Preview	PDF (Skripsi) 16.0101.0053_BAB I_BAB II_BAB III_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (623kB) | Preview
	PDF (Skripsi) 16.0101.0053_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (306kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 16.0101.0053_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (165kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 16.0101.0053_FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (822kB) | Request a copy
Preview	PDF (Skripsi) 16.0101.0053_PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf - Published Version Download (151kB) | Preview

Abstract

Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi harga saham terhadap melemahnya kurs rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat akibat dari naiknya suku bunga, perang dagang Amerika Serikat dan China, wabah virus Corona, dan kenaikan permintaan Dollar Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian event study, dimana studi kasus untuk menghasilkan hipotesis yang dapat diuji dalam penelitian lebih lanjut. Event yang digunakan dalam penelitian ini yaitu puncak melemahnya kurs rupiah pada USD yang terjadi pada tanggal 30 Oktober 2018 (event 1), 15 Mei 2019 (event 2), dan 03 April 2020 (event 3). Sampel yang digunakan sebanyak 8 saham perusahaan industri farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah sampel jenuh atau total sampling. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan rata – rata abnormal return dan trading volume activity lima hari sebelum dan lima hari sesudah peristiwa melemahnya kurs rupiah pada USD. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan Uji Paired t Test (data yang berdistribusi normal) dan Uji Wilcoxon (data yang berdistribusi tidak normal). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata – rata abnormal return lima hari sebelum dan lima hari sesudah peristiwa melemahnya kurs rupiah pada USD di semua event. Sedangkan untuk trading volume activity pada event 1 (30 Oktober 2018) menunjukkan hasil terdapat perbedaan rata – rata trading volume activity lima hari sebelum dan lima hari sesudah peristiwa melemahnya kurs rupiah pada USD. Pada event 2 (15 Mei 2019) dan event 3 (03 April 2020) menunjukkan hasil tidak terdapat perbedaan rata – rata trading volume activity lima hari sebelum dan lima hari sesudah meleamhnya kurs rupiah pada USD.

Item Type:	Karya Ilmiah (Other)
Pembimbing:	Diesyana Ajeng Pramesti SE., M.Sc
Uncontrolled Keywords:	Melemahnya Kurs Rupiah pada USD, Harga Saham, Abnormal Return, Trading Volum Activity
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Depositing User:	Jamzanah Wahyu Widayati
Date Deposited:	28 Apr 2021 06:15
Last Modified:	28 Apr 2021 06:15
URI:	http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/2436

Actions (login required)

View Item