Aprillia, Arum Frida (2020) PENGARUH COVID-19 TERHADAP PASAR MODAL INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN ABNORMAL RETURN, TRADING VOLUME ACTIVITY, DAN MARKET CAPITALIZATION (Event study pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di BEI). S1 thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Preview	PDF (Skripsi) 16.0101.0220_ BAB I_BAB II_BAB III_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	PDF (Skripsi) 16.0101.0220_ BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (266kB)
	PDF (Skripsi) 16.0101.0220_ LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (880kB)
	PDF (Skripsi) 16.0101.0220_ FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	PDF (Skripsi) 16.0101.0220_ PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf - Published Version Download (160kB) | Preview

Abstract

Pasar modal tidak dapat dilepaskan dari beberapa peristiwa di sekitarnya dan juga
faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi pasar
modal adalah peristiwa mewabahnya Covid-19 di Indonesia. Mewabahnya virus
ini di akhir tahun 2019, mengakibatkan kondisi pasar modal menjadi fluktuatif.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian event study yang dilakukan di awal
tahun 2020 dengan mengambil tiga peristiwa yang berhubungan dengan
mewabahnya virus covid019 di Indonesia. Ketiga peristiwa tersebut adalah event
satu yang terjadi pada 05 Februari 2020 dengan peristiwa pemberhentian
penerbangan rute Indonesia-China untuk sementara waktu, event dua pada tanggal
11 Maret 2020 dengan peristiwa Pemberian diskon 50% untuk tiket pesawat, dan
event tiga pada 23 April 2020 dengan peristiwa pembuatan Permenhub larangan
mudik tahun 2020 untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Indonesia.
Pada tanggal-tanggal tersebut terjadi peristiwa-peristiwa yang memberikan
dampak bagi pasar modal di BEI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisis perbedaan rata-rata abnormal return, trading volume activity, dan
market capitalization lima hari sebelum dan lima hari sesudah peristiwa
mewabahnya covid-19 di Indonesia. Alat uji penelitian ini menggunakan paired
sample t-test untuk data yang terdistribusi normal dan Wilcoxon untuk data yang
tidak terdistribusi normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan rata-rata abnormal return pada semua event, untuk trading volume
activity menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata pada semua event,
sedangkan market capitalization terjadi perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah
event dua, namun pada event satu dan tiga menunjukkan tidak terjadi rata-rata
market capitalization pada sebelum dan sesudah event. Implikasi dari penelitian
ini adalah bahwa investor perlu mempertimbangkan faktor-faktor non ekonomi
dalam kegiatan jual beli saham.

Item Type:	Karya Ilmiah (S1)
Pembimbing:	Diesyana Ajeng Pramesti, S.E., M.Sc dan Friztina Anisa, SE., MBA
Uncontrolled Keywords:	Event Study, Abnormal Return, Trading Volume Activity, Market Capitalization
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Manajemen (S-1)
Depositing User:	Editor Yunda Sara
Date Deposited:	27 Apr 2021 03:08
Last Modified:	19 Feb 2025 02:25
URI:	http://repositori.unimma.ac.id/id/eprint/2290

Actions (login required)

View Item