PENGARUH COVID-19 TERHADAP PASAR MODAL INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN ABNORMAL RETURN, TRADING VOLUME ACTIVITY, DAN MARKET CAPITALIZATION (Event study pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di BEI)

Aprillia, Arum Frida (2020) PENGARUH COVID-19 TERHADAP PASAR MODAL INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN ABNORMAL RETURN, TRADING VOLUME ACTIVITY, DAN MARKET CAPITALIZATION (Event study pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di BEI). Other thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Preview	PDF (Skripsi) 16.0101.0220_ BAB I_BAB II_BAB III_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	PDF (Skripsi) 16.0101.0220_ BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (266kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 16.0101.0220_ LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (880kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 16.0101.0220_ FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
Preview	PDF (Skripsi) 16.0101.0220_ PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf - Published Version Download (160kB) | Preview

Abstract

Pasar modal tidak dapat dilepaskan dari beberapa peristiwa di sekitarnya dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi pasar modal adalah peristiwa mewabahnya Covid-19 di Indonesia. Mewabahnya virus ini di akhir tahun 2019, mengakibatkan kondisi pasar modal menjadi fluktuatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian event study yang dilakukan di awal tahun 2020 dengan mengambil tiga peristiwa yang berhubungan dengan mewabahnya virus covid019 di Indonesia. Ketiga peristiwa tersebut adalah event satu yang terjadi pada 05 Februari 2020 dengan peristiwa pemberhentian penerbangan rute Indonesia-China untuk sementara waktu, event dua pada tanggal 11 Maret 2020 dengan peristiwa Pemberian diskon 50% untuk tiket pesawat, dan event tiga pada 23 April 2020 dengan peristiwa pembuatan Permenhub larangan mudik tahun 2020 untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Indonesia. Pada tanggal-tanggal tersebut terjadi peristiwa-peristiwa yang memberikan dampak bagi pasar modal di BEI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan rata-rata abnormal return, trading volume activity, dan market capitalization lima hari sebelum dan lima hari sesudah peristiwa mewabahnya covid-19 di Indonesia. Alat uji penelitian ini menggunakan paired sample t-test untuk data yang terdistribusi normal dan Wilcoxon untuk data yang tidak terdistribusi normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata abnormal return pada semua event, untuk trading volume activity menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata pada semua event, sedangkan market capitalization terjadi perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah event dua, namun pada event satu dan tiga menunjukkan tidak terjadi rata-rata market capitalization pada sebelum dan sesudah event. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa investor perlu mempertimbangkan faktor-faktor non ekonomi dalam kegiatan jual beli saham.

Item Type:	Karya Ilmiah (Other)
Pembimbing:	Diesyana Ajeng Pramesti, S.E., M.Sc dan Friztina Anisa, SE., MBA
Uncontrolled Keywords:	Event Study, Abnormal Return, Trading Volume Activity, Market Capitalization
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Depositing User:	Jamzanah Wahyu Widayati
Date Deposited:	27 Apr 2021 03:08
Last Modified:	27 Apr 2021 03:08
URI:	http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/2290

Actions (login required)

View Item