ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI (Studi Kasus pada Saham yang Masuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia Periode Desember 2016-Desember 2019)

Prayitno, Prayitno (2020) ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI (Studi Kasus pada Saham yang Masuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia Periode Desember 2016-Desember 2019). Other thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Preview	PDF (Skripsi) 16.0101.0127_BAB I_BAB II_BAB III_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	PDF (Skripsi) 16.0101.0127_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (495kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 16.0101.0127_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (742kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 16.0101.0127_FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
Preview	PDF (Skripsi) 16.0101.0127_PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf - Published Version Download (190kB) | Preview

Abstract

Investor pasar modal akan menginvestasikan dananya pada saham-saham yang memiliki return yang tinggi dengan risiko yang dapat diminimalkan, salah satu strategi dalam mengurangi risiko maka saham-saham dapat dibentuk menjadi portofolio. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui saham saham dari anggota JII yang dapat membentuk portofolio optimal serta mengetahui proporsi dana yang diinvestasikan dan juga besarnya return dan juga risiko yang melekat pada saham tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah saham yang masuk dalam index JII secara berturut-turun selama kurun waktu 2017-2019, metode analisis yang digunakan adalaha dengan pendekatan model indek tunggal. Hasil analisis menunjukan bahwa dengan menggunakan pendekatan model indek tunggal saham-saham anggota JII periode Desember 2016 sampai Desember 2019 yang dapat membentuk portofolio optimal yaitu terdiri dari Semen Indonesia (Persero)Tbk sebesar 20,8%, XL Axiata Tbk. Sebesar 31,45%, Indofood CPB Sukses Makmur Tbk Sebesar 42,15%, Aneka Tambang (Persero) Tbk. Sebesar 5,20%. Hasil penelitian ini meununjukan return saham lebih besar dari pada risiko pasar sehingga portofolio layak untuk dijadikan acuan inveatsi ditahun mendatang

Item Type:	Karya Ilmiah (Other)
Pembimbing:	Drs Hamron Zubadi, M.Si dan Friztina Anisa, S.E., MBA
Uncontrolled Keywords:	Return, Risiko, Keputusan Investasi, Portofolio Optimal
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Depositing User:	Jamzanah Wahyu Widayati
Date Deposited:	23 Apr 2021 07:25
Last Modified:	23 Apr 2021 07:25
URI:	http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/2248

Actions (login required)

View Item