PENGARUH FENOMENA JANUARY EFFECT TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY DI BURSA EFEK INDONESIA 2020 (Event Study pada Saham Perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

Miftakhusurur, Miftakhusurur (2020) PENGARUH FENOMENA JANUARY EFFECT TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY DI BURSA EFEK INDONESIA 2020 (Event Study pada Saham Perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Other thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Preview	PDF (Skripsi) 16.0101.0093_BAB I_BAB II_BAB III_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (675kB) | Preview
	PDF (Skripsi) 16.0101.0093_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (137kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 16.0101.0093_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (371kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 16.0101.0093_FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (959kB) | Request a copy
Preview	PDF (Skripsi) 16.0101.0093_PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf - Published Version Download (176kB) | Preview

Abstract

Kondisi pasar modal dipengaruhi oleh faktor makro yaitu sosial, ekonomi, dan politik. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam perdagangan saham di tahun 2020 ini yaitu pergantian. Berbagai spekulasi mengenai kondisi pasar modal bermunculan dengan terjadinya pergantian tahun, sehingga membuat perdagangan saham sangat fluktuatif. Penelitian ini menggunakan metodologi yang digunakan untuk meneliti reaksi pasar modal akibat adanya informasi, yaitu event study. Penelitian ini dilakukan di tahun 2020 dengan mengambil peristiwa yang berhubungan dengan pergantian tahun, yang diprediksi menyebabkan reaksi pada pasar modal. Pada saat pergantian tahun tersebut terjadi peristiwa january effect yang memberikan dampak bagi transaksi perdagangan saham di BEI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan rata-rata abnormal return dan trading volume activity tujuh hari sebelum dan tujuh hari setelah terjadi peristiwa january effect pada perusahaan LQ 45. Yang diuji dengan menggunakan paired sample t-test untuk data berdistribusi normal dan wilcoxon untuk data berdistribusi tidak normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata abnormal return, sedangkan trading volume activity tidak terjadi perbedaan pada saat sebelum dan setelah event january effect. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa Investor saham LQ 45 perlu mempertimbangkan faktor-faktor non ekonomi dalam kegiatan jual beli saham LQ 45.

Item Type:	Karya Ilmiah (Other)
Pembimbing:	Mulato Santosa, SE., M.Sc
Uncontrolled Keywords:	January Effect, Abnormal Return, Trading Volume Activity
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Depositing User:	Jamzanah Wahyu Widayati
Date Deposited:	23 Apr 2021 07:13
Last Modified:	23 Apr 2021 07:13
URI:	http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/2239

Actions (login required)

View Item