ANALISIS PENGARUH PERISTIWA PENGUMUMAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN LEGISLATIF INDONESIA 2019 TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY (Event Study pada Saham Perusahaan LQ 45)

Ratnawati, Ilma (2020) ANALISIS PENGARUH PERISTIWA PENGUMUMAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN LEGISLATIF INDONESIA 2019 TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY (Event Study pada Saham Perusahaan LQ 45). Other thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Preview	PDF (Skripsi) 16.0101.0201_BAB I_BAB II_BAB III_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	PDF (Skripsi) 16.0101.0201_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (915kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 16.0101.0201_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (496kB) | Request a copy
	PDF (Skripsi) 16.0101.0201_FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
Preview	PDF (Skripsi) 16.0101.0201_PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf - Published Version Download (133kB) | Preview

Abstract

Kondisi pasar modal dipengaruhi oleh faktor makro yaitu sosial, ekonomi, dan politik. Faktor politik yang sangat berpengaruh dalam perdagangan saham di tahun 2019 ini yaitu pemilu. Di tahun 2019, berbagai spekulasi mengenai kondisi pasar modal bermunculan pra pelaksanaan pemilu, sehingga membuat perdagangan saham sangat fluktuatif. Penelitian ini menggunakan metodologi yang digunakan untuk meneliti reaksi pasar modal akibat adanya informasi, yaitu event study. Penelitian ini dilakukan di tahun 2019 s/d awal 2020 dengan mengambil tiga peristiwa yang berhubungan dengan hasil pemilu tahun 2019, yang diprediksi menyebabkan reaksi pada pasar modal. Ketiga peristiwa tersebut adalah event satu yang terjadi tanggal 17 April 2019 dengan peristiwa pengumuman hasil pemilu berdasarkan quick count, event dua tanggal 21 Mei 2019 dengan peristiwa pengumuman hasil pemilu secara resmi oleh KPU, dan event tiga tanggal 28 Juni 2019 dengan peristiwa pengumuman hasil sidang MK atas dugaan kecurangan dalam pemilu. Pada tanggal-tanggal tersebut terjadi peristiwa politik penting yang memberikan dampak bagi transaksi perdagangan saham di BEI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan rata-rata abnormal return dan trading volume activity lima hari sebelum dan lima hari setelah pengumuman hasil pemilu pada perusahaan LQ 45. Yang diuji dengan menggunakan paired sample t-test untuk data berdistribusi normal dan wilcoxon untuk data berdistribusi tidak normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return pada semua event, sedangkan trading volume activity terjadi pada saat sebelum dan setelah event satu serta pada saat sebelum dan setelah event tiga. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa Investor saham LQ 45 tidak perlu mempertimbangkan faktor-faktor non ekonomi dalam kegiatan jual beli saham LQ 45. Karena saham LQ 45 merupakan saham yang sangat liquid, sehingga ada atau tidaknya peristiwa politik, tidak akan mempengaruhi return yang diterima investor.

Item Type:	Karya Ilmiah (Other)
Pembimbing:	Diesyana Ajeng Pramesti SE.M.Sc
Uncontrolled Keywords:	Pemilihan Umum, Abnormal Return, Trading Volume Activity
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Depositing User:	Jamzanah Wahyu Widayati
Date Deposited:	28 Sep 2020 03:48
Last Modified:	28 Sep 2020 03:48
URI:	http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/1523

Actions (login required)

View Item